Contact

  • Mail: adrien.barrasso[at]polytechnique.edu
  • Page arXiv
  • Adresse professionnelle: École Polytechnique, CMAP, boulevard des maréchaux, 91128 Palaiseau.

Publications et preprints

  • 2019 A. Barrasso, N. Touzi.  Mean Field Games with controlled diffusion coefficient and McKean-Vlasov type 2BSDEs. En préparation.
  • 2019 A. Barrasso, F. Russo. Gâteaux type path-dependent PDEs and BSDEs with Gaussian forward processes. Soumis. ArXiv:1907.13366.
  • 2019  A. Barrasso, F. Russo. Path-dependent Martingale Problems and Additive Functionals. Publié dans Stochastics and Dynamics.
  • 2018  A. Barrasso, F. Russo. Decoupled mild solutions of path-dependent PDEs and IPDEs represented by BSDEs driven by cadlag martingales. Publié dans  Potential Analysis.
  • 2017   A. Barrasso, F. Russo. Martingale driven BSDEs, PDEs and other related deterministic problems. Soumis. ArXiv:1707.07879.
  • 2017  A. Barrasso, F. Russo. BSDEs with no driving martingale, Markov processes and associated Pseudo Partial Differential Equations. Part II: Decoupled mild solutions and Examples. Accepté dans Journal of Theoretical Probability, sous réserve de publication de la partie I. ArXiv:1704.03650.
  • 2017  A. Barrasso, F. Russo. Backward Stochastic Differential Equations with no driving martingale, Markov processes and associated Pseudo Partial Differential Equations. Soumis. ArXiv:1701.02899.

Enseignements

  • 2016-2020, ENSTA: Travaux Dirigés d'un cours de M1 intitulé Chaînes de Markov. Ce cours abordait les notions de récurrence, transience, irréductibilité, apériodicité, théorie des réseaux, mélange, pour des chaînes de Markov à espace d'états fini ou dénombrable.
  • 2019-2020, ENSTA: Travaux Dirigés d'un cours de L3 intitulé Introduction aux probabilités et statistiques. Le cours introduisait les bases de théorie de la mesure, les lois de probabilités discrètes et continues classiques, les différentes notions de convergence, la loi des grands nombres, le théorème central limite, les tests et estimateurs classiques, la notion d'intervalle de confiance, de biais, d'erreur quadratique, de vraisemblance
  • 2018-2019, ENSTA: Cours de M1 intitulé Martingales et algorithmes stochastiques. Il s'agissait d'introduire les notions et résultats de base de processus stochastiques en temps discret: filtrations, temps d'arrêts, martingales, sur/sous-martingales, décomposition de Doob-Meyer, théorème d'arrêt de Doob, théorèmes de convergence de martingales ou sous/sur-martingales, et de les appliquer à l'étude de convergence d'algorithmes stochastiques tels que l'algorithme de Robbins-Monroe, une extension de la descente de gradient stochastique.
  • 2018-2019, École Polytehnique: Travaux Dirigés d'un cours de M2 intitulé Contrôle stochastique. J'ai fait travailler les élèves sur des sujets de partiels des années précédentes. Les notions abordées étaient le contrôle d'EDS, le principe de la programmation dynamique, la notion de solution de viscosité, et les liens entre problèmes de contrôle et solution classique ou de viscosité de l'EDP d'Hamilton-Jacobi-Bellman.

2018 - 20??

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Postdoctorat

Contrat postdoctoral à l'École Polytechnique, dans le laboratoire CMAP.

Thème de recherche: théorie des jeux à champs moyens.


Doctorat


Doctorat en mathématiques, encadré par Pr. F. Russo à l'ENSTA, dans le laboratoire UMA.

Titre de la thèse: Solutions mild découplées de problèmes d’évolution représentés par des EDS rétrogrades.

 2015 -  2018

av_timer

 2014 -  2015

av_timer
M2


M2 de mathématiques appliquées à Sorbonne Université (anciennement Université Pierre et Marie Curie), mention très bien.

École d'ingénieur


Élève ingénieur à l'École Polytechnique. Parcours d'approfondissement en mathématiques appliquées.

 2011 - 2014

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2006 - 2011

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Lycée et classes préparatoires


Lycée et classes préparatoires MPSI puis MP au Lycée Louis-le-grand.

Petit point Librisme

C'est quoi un logiciel libre?

Les logiciels libres (comme celui m'ayant permis de faire cette page) sont des logiciels sous licence libre. Leur code n'appartient donc à personne et peut être réutilisé par tou·te·s. Puisque leur code est disponible, cela permet aussi de vérifier ce que font exactement ces logiciels. Ce n'est pas le cas avec les logiciels propriétaires.

Ce sont très souvent des logiciels créés par des fondations ou collectifs qui dépendent de dons, plutôt que par des grandes entreprises.

Leurs concepteurs et conceptrices font en général bien plus attention à ne pas utiliser nos données personnelles à des fins commerciales.

Alternatives libristes à des logiciels connus:
  • Google peut être remplacé par Duckduckgo ou Qwant;
  • GoogleChrome peut être remplacé par Firefox;
  • Gmail peut être remplacé par Riseup;
  • WhatsApp et Messenger peuvent être remplacés par Signal;
  • Twitter peut être remplacé par Mastodon;
  • Google Calendar, Goole Sites peuvent être remplacés par FramaCalendar, FramaSite;
  • Dropbox peut être remplacé par Framadrop, Nextcloud;
  • Google Doc peut être remplacé par Framapad, Framacalc....
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